Stoch:

O desempenho foi avaliado em dois cenários: na amostra e fora da amostra.

• Na Amostra: O modelo demonstrou forte ajuste aos dados históricos, com crescimento consistente do capital acumulado. Esse resultado reforça a capacidade do modelo de interpretar os padrões presentes nos dados de treino.

• Fora da Amostra: O modelo manteve boa desempenho em dados não vistos, provando sua capacidade de generalização. Essa característica é essencial para aplicações práticas no mercado financeiro, onde a previsão de dados futuros é o objetivo principal.

A robustez do modelo foi testada por meio de simulações de Monte Carlo, utilizando múltiplas trajetórias aleatórias para avaliar o comportamento em cenários adversos. Os resultados médios indicaram:

• Drawdown médio: -1,94%

• Rentabilidade total: 42,45%

• Taxa de acerto: 60,17%

• Índice de Sharpe: 0,26

Esses indicadores destacam a resiliência do modelo em diferentes condições de mercado, garantindo consistência mesmo em ambientes de alta volatilidade.

0 Achismo…

Modelo de previsão de crise que fiquei de mostrar na aula!

Isso é ouro, e provavelmente você nunca mais vai ver algo desse tipo na sua vida após o AntiAchismo… 

E as cadeias de Markov Jeffy? R:….. Aguarde, que esse vai ser foda